Moving Gjennomsnittet Ninjatrader

Tekniske analysemedier Gjennomsnittlig flytende gjennomsnitt brukes til å glatte kortsiktige svingninger for å få en bedre indikasjon på prisutviklingen. Gjennomsnitt er trendfølgende indikatorer. Et glidende gjennomsnitt av daglige priser er gjennomsnittsprisen på en andel over en valgt periode, som vises dag for dag. For å beregne gjennomsnittet må du velge en tidsperiode. Valget av en tidsperiode er alltid en refleksjon på, mer eller mindre forsinkelse i forhold til pris sammenlignet med en større eller mindre utjevning av prisdataene. Prisgjenstander blir brukt som trend-indikatorer og hovedsakelig som referanse for prisstøtte og motstand. Generelt er gjennomsnittene til stede i alle slags formler for å glatte data. Spesielt tilbud: quotCapturing Profit med teknisk Analysisquot Enkel Flytende Gjennomsnitt Et enkelt glidende gjennomsnitt beregnes ved å legge til alle priser innen den valgte tidsperioden, dividert med denne tidsperioden. På denne måten har hver dataverdi den samme vekten i gjennomsnittsresultatet. Figur 4.35: Enkelt, eksponentielt og vektet glidende gjennomsnitt. Den tykke, svarte kurven i diagrammet i figur 4.35 er et 20-dagers enkelt glidende gjennomsnitt. Eksponentiell flytende gjennomsnitt Et eksponentielt glidende gjennomsnitt gir mer vekt, prosentvis vis, til de individuelle prisene i en rekkevidde, basert på følgende formel: EMA (pris EMA) (tidligere EMA (1 ndash EMA)) De fleste investorer føler seg ikke trygge med en uttrykk relatert til prosentandel i eksponentielt glidende gjennomsnitt, heller, føler de seg bedre med en tidsperiode. Hvis du vil vite hvor stor prosentandelen du skal jobbe med en periode, gir neste formel deg konverteringen: En tidsperiode på tre dager tilsvarer en eksponentiell prosentandel av: Den tynne, svarte kurven i figur 4.35 er en 20-dagers eksponensiell bevegelse gjennomsnitt. Vektet bevegelige gjennomsnitt Et vektet glidende gjennomsnitt legger mer vekt på nyere data og mindre vekt på eldre data. Et vektet glidende gjennomsnitt beregnes ved å multiplisere hver data med en faktor fra dag ldquo1rdquo til dag ldquonrdquo for de eldste til de nyeste dataene, resultatet er delt av summen av alle multiplikasjonsfaktorer. I et 10-dagers vektet glidende gjennomsnitt er det 10 ganger mer vekt for prisen i dag i forhold til prisen for 10 dager siden. På samme måte får prisen på gård ni ganger mer, og så videre. Den tynne, svarte strekkkurven i figur 4.35 er et 20-dagers vektet glidende gjennomsnitt. Enkel, eksponentiell eller vektet Hvis vi sammenligner disse tre grunnverdiene, ser vi at det enkle gjennomsnittet har mest utjevning, men generelt også det største lagret etter prisendringer. Det eksponentielle gjennomsnittet ligger nærmere prisen, og vil også reagere raskere på prisendringer. Men kortere periodekorrigeringer er også synlige i dette gjennomsnittet på grunn av en mindre utjevningseffekt. Til slutt følger det veide gjennomsnittet prisbevegelsen enda nærmere. Bestemme hvilke av disse gjennomsnittene som skal brukes, avhenger av målet ditt. Hvis du vil ha en trendindikator med bedre utjevning og kun liten reaksjon for kortere bevegelser, er det enkle gjennomsnittet best. Hvis du vil ha en utjevning der du fortsatt kan se den korte perioden svinger, er enten det eksponentielle eller vektede glidende gjennomsnittet det bedre valget. Gjennomsnittlig Crossover System med RSI-filter Enkle systemer står de beste sjansene for å lykkes ved ikke å bli overdrevent kurveformet . Men å legge til et enkelt filter til et robust system kan være en fin måte å forbedre lønnsomheten på, forutsatt at du også analyserer hvordan det kan endre eventuelle risikoer eller forstyrrelser som er innebygd i systemet. Det Moving Average Crossover System med RSI Filter er et utmerket eksempel på dette. Om systemet Dette systemet bruker 30-enheten SMA for rask gjennomsnitt og 100-enheten SMA for det langsomme gjennomsnittet. Fordi det raskt bevegelige gjennomsnittet er en god bit tregere enn SPY 10100 Long Only Moving Average Crossover System. det bør generere mindre totale handelssignaler. Det vil være interessant å se om dette fører til en høyere vinnersats. Systemet bruker også RSI-indikatoren som et filter. Dette er utformet for å holde systemet ute av handel i markeder som ikke trender, noe som også burde føre til høyere gevinstfrekvens. Systemet går i lang posisjon når 30-enheten SMA krysser over 100-enheten SMA hvis RSI er over 50. Den går kort når 30-enheten SMA krysser under 100-enheten SMA hvis RSI er under 50. Systemet går ut En lang posisjon hvis 30-enheten SMA krysser tilbake under 100-enheten SMA, eller hvis RSI faller under 30. Den går ut av en kort posisjon hvis 30-enheten SMA krysser tilbake over 100-enheten SMA, eller hvis RSI stiger over 70. Det implementerer også et tilbakestillende stopp som er basert på markedets volatilitet og setter en innledende stopp på den nyeste laven for en lang stilling eller den siste høye for en kort posisjon. Et daglig FXI-diagram, EURUSD ETF, viser systemreglene i handling 30 enheter SMA krysser over 100 enheter SMA RSI gt 50 30 enhet SMA krysser under 100 enheter SMA RSI lt 50 30 enhet SMA krysser under 100 enheter SMA, eller RSI faller under 30 eller Trailing Stop er truffet, eller Startstopp er trukket Avslutt kort Når: 30 enhet SMA krysser over 100 enheten SMA, eller RSI stiger over 70, eller Trailing Stop blir truffet, eller Initial Stop er truffet Backtesting Results De backtesting resultatene I funnet for dette systemet var fra Euro vs US Dollar markedet fra 2004 til 2011 ved hjelp av en daglig tidsperiode. I løpet av de syv årene gjorde systemet bare 14 handler, så det ble definitivt filtrert ut en stor del av handlingen. Spørsmålet er om det filtreres bort de gode handler eller de dårlige. Av de 14 handler var åtte vinne og seks var tapere. Det gir systemet en 57 gevinstfrekvens, som vi vet kan handles veldig godt, forutsatt at fortjenesten er også sterk. Backtesting rapporter for forex systemer bruker en stat kalt fortjeneste faktor. Dette tallet beregnes ved å dividere bruttoresultatet med brutto tap. Dette gir oss den gjennomsnittlige fortjenesten vi kan forvente per risikoenhet. Resultatene for denne backtesting-rapporten ga dette systemet en profittfaktor på 3,61. Dette betyr at dette systemet i det lange løp vil gi positiv avkastning. For et sammenligningspunkt hadde Triple Moving Average Crossover System bare en profittfaktor på 1,10, slik at Moving Average Crossover System med RSI sannsynligvis vil være tre ganger mer lønnsomt. Dette betyr at bruk av et større tall for det raskt bevegelige gjennomsnittet og å legge til RSI-filteret må filtrere ut noen av de mindre produktive handler. Disse tallene støttes videre av det faktum at gjennomsnittlig fortjeneste var litt over dobbelt så stor som gjennomsnittlig tap. Til tross for disse positive forholdene har systemet imidlertid en maksimal nedgang på nesten 40. Eksempelstørrelse Det faktum at dette systemet gir så få signaler, er både den største styrken og dens største svakhet. Å plassere færre handler og holde dem i lengre perioder vil holde transaksjonskostnadene fra å bli en faktor. Men å analysere 14 handler som skjedde over sju år kan føre til at resultatene blir skjev på grunn av liten prøvestørrelse. Jeg er nysgjerrig på hvordan dette systemet ville ha utført hvis det ble handlet over et dusin forskjellige valutapar i samme tidsperiode. Videre, hvordan ville det ha utført hvis backtesten gikk tilbake 50 år eller testet systemet på aksjeindekser eller varer. Det er klart positiv statistikk for å garantere videre utforskning av dette systemet, men det ville være tåpelig å handle ekte penger basert på resultatene fra 14 bransjer. Handelseksempel Et eksempel på dette systemet på jobb kan ses på det nåværende diagrammet til FXI. Rundt 18 mars i år krysset 30-dagers SMA under 100-dagers SMA. På den tiden var RSI også under 50. Dette ville ha utløst en kort posisjon et sted like under 36. Den opprinnelige stoppet ville trolig ha blitt plassert over den siste høyen på 38. I midten av april hadde prisen falt til 34 og vi ville ha satt på en god fortjeneste. Prisen da reiste til nesten utløser vår første stopp på 38 tidlig i mai før krasj nesten helt ned til 30 i slutten av juni. Det har siden hoppet tilbake til 34-serien. På ingen måte under noen av disse tiltakene gikk 30-dagers SMA tilbake over 100-dagers SMA, og RSI var under 70. Derfor hadde ingen av dem utløst en utgang. Mens prisen kom nær vår første stopp, kom det ikke helt der, så det ville ha holdt oss i handelen også. Det eneste som kunne ha forårsaket en utgang ville ha vært det etterfølgende stoppet, som ville ha avhengig av hvor mye volatilitet vi satte den til å tillate. Det er fortsatt for tidlig å si om vi ønsker å ha blitt stoppet eller ikke. Om RSI-indikatoren RSI-indikatoren ble utviklet av J. Welles Wilder og ble omtalt i sin 1978-bok, New Concepts in Technical Trading Systems. Det er en momentumindikator som svinger mellom null og 100, og angir hastigheten og prisendringen. Mange momentumhandlere bruker RSI som en overkjøpsoversold indikator. RSI beregnes ved først å beregne RS, som er gjennomsnittlig gevinst for de siste n perioder dividert med gjennomsnittlig tap av de siste n perioder. Verdien for n er vanligvis 14 dager. RS (gjennomsnittlig fortjeneste) (gjennomsnittlig fortjeneste) Når RS er beregnet, brukes følgende ligning for å gjøre verdien til en oscillerende indikator: RSI 100 8211 100 (1 RS) Dette gir oss en verdi mellom null og 100. En hvilken som helst verdi over 70 anses generelt for overkjøpt, og en verdi under 30 regnes som oversold. Men siden dette systemet er et trend-system, overkjøpt og oversold, har de ikke sine vanlige negative konnotasjoner. når du bruker en m. a. strategi tar du hensyn til renten på valutaen også .. bruker du dollaren som basisvaluta Jeg har handlet aksjer før, men aldri forex, og jeg prøver å bygge noe med python, en forex ved hjelp av en 8gt20 long8lt20 kort , men lurer fortsatt på om jeg trenger å inkludere renten for hver valuta i analysen for pamplen. takk for tiden din. Jorge Medellin jormoriagmail PS. Jeg vet at jokey er like viktig som hesten, så i dette tilfellet mener jeg at Forex er valutaer i motsetning til futures eller terminskontrakter. Takk for notatet ditt. Den rike renten i seg selv er ikke den viktige biten. Vi er tross alt parhandel. Den sterke valutaen vil være den som har høyest forventning om stigende renter. Jeg ville ikke være oppmerksom på rentene veldig mye, i hvert fall ikke for øyeblikket. Traders bryr seg mye mer om kvantitativ lettelse enn renten for øyeblikket. QE er langt viktigere og farligere. Hva er UNIT av SMA 30-enhet SMA 100-enhet SMA Ment du det er en periode med enkel bevegelse Gjennomsnittlig noen andre Ja, det er SMA-perioden. Den første perioden SMA er 10. Den andre perioden SMA er 100. Når de krysser, får du et signal hvis RSI er over 50. Hei Shaun, jeg vil begynne med å takke deg for din svært informative blogg og artikler. Jeg håper jeg vil kunne hjelpe andre handelsmenn i fremtiden som du gjør. Jeg har konstruert og brukt en filtrert momentumindikator som et filter i andre strategier på en demo-konto. Jeg vurderte ikke å bruke RSI siden jeg ikke liker å bruke indikatorer som i utgangspunktet viser det samme (de fleste indikatorer reflekterer momentum på en eller annen måte, mens andre ikke har noen rasjonell forklaring). Men etter å ha lest artikkelen over, erstattet jeg momentumindikatoren med RSI. Resultatene er virkelig lovende med mye mindre whipsaw i sammenligning. Jeg vil prøve å finne tid til å skrive en EA og backtest strategien. Hvorfor tror du det var så stor drawdown Er det iboende i MA crossover-strategien Eller er det forårsaket av RSI Mer enn sannsynlig it8217s begge. Jeg personlig misliker RSI. I8217ll sørg for å gjøre en gjennomsnittlig sammenligning for deg i Quantilator også. It8217 er den enkleste og mest objektive måten å plukke fra hverandre strategier. Den DIG gjennomsnittlige True Range indikatoren er en forbedring av standard ATR gjennomsnittlig true range indikator, som er en populær volatilitetsindikator brukt av mange handelsfolk. Standard ATR er en fantastisk indikator, men den har en stor arvelig feil. Når vi bruker en volatilitetsindikator som ATR, vil vi vite den reelle priskonkurransen ved hvor mye den neste linjen går opp eller ned. Men når hull har betydelig innflytelse, som i standard ATR, får vi ikke lenger det vi ønsker. Etter et stort gap reflekterer standard ATR-indikatoren ikke lenger den virkelige prisaktivitetsvolatiliteten. Ta en titt på diagrammet nedenfor, som sammenligner standard ATR-indikatoren (lyseblå) med DIG ATR-indikatoren (gul). AAPL 60 Min Diagram: Diagrammet sammenligner vår forbedrede DIG ATR (gul) med standard ATR (lyseblå) indikator. Legg merke til at selv når et mellomstort gap oppstår, vil standard ATR-indikatoren hoppe opp og ikke lenger gjenspeile det faktiske prisklasse, mens DIG ATR reagerer på gapet på en mye mildere måte og fortsetter å nøyaktig gjenspeile prisklassen. Legg også merke til at når markedet ikke har noen hull, er indikatorene nesten identiske. De fleste handelsfolk bruker standard ATR til å plassere StopLoss og TakeProfit bestillinger. Hvis du er en av disse handlerne, må du virkelig prøve DIG ATR-indikatoren (som er ledig). Indikatoren vil hjelpe deg med å få mer fra handelen din ved å gi deg mer nøyaktige data. Justerbar lengde. Ny ekstra funksjon velg type beregning full lysestamp bare kropp. Indikatoren er også gitt som en funksjon. Last ned DIG ATR-indikator for gratis programmeringstjenester SøkindikatorerStrategier Premium Indikatorer Våre kunder sier: Jeg vil takke deg for ditt arbeid på min tilpassede indikator. Det var et mareritt som prøvde å se på 50ETFs for å se hvilken som hadde utløst varselet. Jeg har gjort tilbake 10X hva du belastet på den første dagen. Jeg kan nå jobbe og bare vente på pipet for å gå av og deretter en slags handling. STOR JOB Jeg vil være tilbake med mer arbeid for deg snart. Dennis F. Los Angeles, CA Jeg er veldig fornøyd med indikatorene dine og har gjort pengene mine tilbake på en enkelt dag med handel og er trygg på at når jeg ser etter nye indikatorer, vil du bli den første jeg vil ringe. Bernard G Concord, NH Veldig fin jobb, jeg liker den tweak du har med. Det er en god ide, jeg liker virkelig de ekstra visuelle hjelpemidler og velge farger som gjør det skiller seg ut Craig V Pittsburgh, PA Jeg vil bare takke dere begge for den innsatsen som Pro-Trading-indikatorer satte i å fullføre indikatoren min og studere før jul Jeg må si at jeg vurderer deg som det beste jeg har jobbet med i 18 års handel. Mark C. New South Wales, Australia Hei, jeg kunne ikke bli oppmuntret av e-posten din. Takk for forklaringen, og jeg setter pris på alt. Ser frem til å se produktet. Dave S. Sarasota, FL Jeg har bare fått indikatorene, og de er strålende. Jeg er så glad jeg ikke kan fortelle deg. Jeg føler meg allerede en kunde for livet og er sikker på at det er mer arbeid jeg vil at dere skal gjøre i fremtiden. Jeg håper virkelig dere får den suksess du fortjener. Mike R. UK Jeg setter pris på det engasjementet du legger i arbeidet ditt (i helgen). Det var en stor glede å gjøre forretninger med dere igjen. Jeg vet hvor jeg må gå til mine fremtidige spesifikke programmeringsforespørsler. Robert S. Oranjestad, Aruba