Leveraged Etf Dag Trading Strategier

Hvordan Day Trade Using Leveraged ETFs Leveraged ETFs er børsnoterte fond som bruker en kombinasjon av derivater og gjeldsinstrumenter til å doble eller tredoble bevegelsen av en underliggende eiendel eller indeks som den sporer. På grunn av deres håndterte natur er disse midlene utrolig volatile og risikable. Leveraged ETFs har vokst i popularitet med dagens handelsmengder fordi fondene kan generere avkastning veldig raskt (forutsatt selvfølgelig at handelsmannen er på høyre side av handelen). I denne artikkelen vil vi se på noen av de mest populære leverte ETFene på markedet og diskutere strategier for å minimere tap ved bruk av disse ETFene. Vær oppmerksom på at mens all handel medfører risiko, er handletransaksjoner langt mer risikofylte. Disse midlene bør kun håndteres av en erfaren forhandler med en mage for å håndtere tap. (Se også: Dissecting Leveraged ETF Returns.) Kjenn dine komponenter Først og fremst, før du handler disse volatile instrumentene, må du være klar over hva de sporer. Med to til tre ganger potensialet for oppover og nedside beveger seg, kan selv en liten feilberegning på sine underliggende egenskaper forårsake kaos på en ellers vinnende handel. Nedenfor er noen av de mest populære leverede ETFene på markedet og aktiva eller eiendeler de sporer. Direxion Daily Gold Miners Index BullBear 3x aksjer NYSE Arca GoldMiners Index VelocityShares 3x Long Short Crude Oil Frontmonterte WTI Crude Futures Direxion Daily Small Cap BullBear 3x aksjer Russell 2000 Index (små caps) ProShares UltraPro SampP 500 UltraPro Kort SampP 500 ProShares UltraPro UltraPro Short QQQ Direxion Daily SampP Biotech Bull Bear 3x SampP Bioteknologi Velg Industry Index Direxion Daglige Emerging Markets Bull Bear 3x MSCI Emerging Markets Index Forstå de grunnleggende faktorene Selv om du planlegger å avslutte posisjonene ved slutten av handelsdagen, ville det være lurt å få en kort forståelse av de grunnleggende faktorene som kan påvirke disse ETFene. Selv om teknisk analyse sannsynligvis vil være hovedverktøyet i arsenalet, kan grunnleggende faktorer fra hele verden, spesielt hendelser som skjer over natten, diktere retningen av trenden neste morgen. Nedenfor diskuterer du de grunnleggende faktorene som kan påvirke noen av de mest populære leverte ETFene. Gold Miners 3x The Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3x Aksjer (NUGT) og Direxion Daily Gold Miners Index Bear 3x Aksjer (DUST) sporer New York Stock Exchange (NYSE) Arca gullgruvevareindeks, som påvirkes av geopolitiske hendelser, naturlig katastrofer, fluktuasjoner i amerikanske dollar og kunngjøringer om amerikansk pengepolitikk. Viktige informasjon utgivelser å se på når de handler disse to er Federal Commemorative Meeting (FOMC) uttalelser, som utgis om lag tre uker etter hver av komiteene åtte årlige møter. og månedlige økonomiske rapporter som potensielt kan påvirke pengepolitikken, for eksempel konsumprisindeksen (KPI), ansattes situasjonsrapport. og detaljhandelsrapporter. (Se også: Økonomiske indikatorer for å vite.) Lang og kort råolje 3x VelocityShares 3x lang råolje ETN (UWTI) og VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETN (DWTI) sporer SampP GSCI råoljeindeks. Som sådan påvirkes de av oljeprisendringer på grunn av geopolitiske hendelser og nordamerikanske tilbud og etterspørsel. Viktige informasjon utgivelser for å spore er American Petroleum Institutes. Ukentlig Statistisk Bulletin, hver tirsdag og Energy Information Administrations rapport, Denne uken i petroleum, hver onsdag på amerikanske inventar. En annen viktig informasjonsutgivelse er Baker Hughes riggetall. Publiseres hver fredag ​​klokken middag sentralt. (Se også: Forstå Benchmark Oils: Brent Blend, WTI og Dubai, og avdekke olje og gass futures.) Store og små Caps 3x Direxion Daily Small Cap Bull 3x Aksjer (TNA), Direxion Daily Small Cap Bear 3x Aksjer (TZA) ProShares UltraPro SampP 500 (UPRO), ProShares UltraPro Short SampP 500 (SPXU), ProShares UltraPro (TQQQ) og UltraPro Short QQQ (SQQQ), er alle trackers av store amerikanske referanseindekser. Som sådan er de utsatt for de mange makroøkonomiske faktorene som påvirker amerikanske kapitalmarkeder. Disse kan omfatte følgende: Geopolitiske hendelser Volatilitet i internasjonale aksjemarkeder (sist dette har kommet fra Kina) Økonomiske rapporter og Federal Reserve-kunngjøringer (se over diskusjon om gull) Resultatrapporter fra store blue chip-selskaper Volatilitet i obligasjonsmarkeder og futures-markeder SampP Biotech 3x Direxion Daily SampP Biotech Bull (LABU) og Direxion Daily SampP Biotech Bear 3x (LABD) sporer NYSE Arca Biotech-indeksen og er mottakelig for de samme ebbs og strømmer av de amerikanske kapitalmarkedene (se ovenfor). Men da de er konsentrert i bioteknologisektoren, holdes øye med resultater fra amerikanske klinikker for mat og narkotikastyring, fusjoner og oppkjøp av bioteknologifirmaer og resultatrapporter fra big-name bioteknologiselskapene. Disse inkluderer Gilead Sciences Inc. (GILD), Celgene Corp. (CELG), Amgen Inc. (AMGN), Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN) og Biogen Inc. (BIIB). Emerging Markets 3x Direxion Daglig Emerging Markets Bull 3x (EDC) og Direxion Daily Emerging Markets Bear 3x (EDZ) søker å replikere tre ganger bevegelsen av MSCI Emerging Markets Index. Selv om en veileder om handel kan MSCI Benchmark fylle en bok, holde øye med overgangssvingninger i varer, de asiatiske og europeiske markedene, valutamarkeder og økonomiske nyheter som kommer ut av indeksbestanddelene (nedgangen i den kinesiske økonomien og Nylige yuan devaluering er et godt eksempel), da disse faktorene kan tydelig diktere retningen til neste handelsdag. (Se også: Chinese Yuan: En 360 graders analyse og hvordan en sterk amerikanske dollar kan skade nye markeder.) Tips om å skrive inn og avslutte handel I motsetning til de fleste veiledere om handel, vil denne ikke inneholde noen strategier for teknisk analyse på grunn av sin subjektive og etterfølgende - faktisk natur. Jeg vil anta at leseren allerede har bygget en fortrolig med de grunnleggende prinsippene for teknisk analyse og kan tilpasse disse teknikkene til trading-leverte ETFer. Her er noen få ekstra tips: Sett Stop Losses. På grunn av deres volatilitet anbefales handelsmannen å skille seg inn i en handel og å vedta en disiplinert tilnærming til å sette stoppetab. Videre, ettersom 1 til 2 svinger er ganske vanlige i disse verdipapirene, må du stoppe tapene stort nok, slik at du ikke blir stoppet før en massiv løp i retning av din hypotese. Ikke hold aksjer i natt: Hold ikke posisjoner over natten, da globale hendelser kan utrydde handelen din. For eksempel er det ikke uvanlig å se VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETN (DWTI) mellom 5 og 10 neste morgen. Stopp tapene dine vil ikke beskytte deg i slike tilfeller. Enten redusere stillinger eller lukk dem helt ut på slutten av dagen. Følg Paul Tudor Jones. Berømt sikringsfondssjef og handelsdirektør, Paul Tudor Jones. Hadde dette rådet sittende fast på kontormuren, LOSERS AVERAGE LOSERS. Mens gjennomsnittsnivået er en utmerket strategi for langsiktige investorer og svinghandlere, er det som å kaste pengene ut i vinduet, å midlere ned på en tapt handel i en 3x ETF. Kjenn nøkkeldatoer. Hver uke eller så vil det være en sentral hendelse som kan påvirke disse midlene. For eksempel har olje-ETFene en tendens til å handle sidelengs i minuttene som fører opp til Energy Information Administration og Baker Hughes-rapporter. Avhengig av den generelle trenden, markedssentimentet og de foregående ukene rapporterer noen handelsmenn å plassere sine innsatser på post-rapportbevegelsen. Hvis din hypotese er bevist korrekt, kan du gi en stor avkastning på svært kort tid mens du risikerer liten kapital. Sjekk den generelle trenden. Endelig husk at selv om dagshandling foregår over en tidsperiode måling i minutter, er dagbevegelsene en indikasjon på det større bildet. Bruk daglige, timeliste og 15-30 minutter diagrammer til å måle støtte og motstand nivåer fra tidligere dager (uker) handel. Vanligvis kan et område med sterk støtte og motstand som har blitt testet flere ganger vise seg å være et bedre inngangs - eller utgangspunkt enn et nivå som vises i løpet av dagen. (Se også: Grunnleggende om teknisk analyse.) Bunnlinjen Leveraged ETFs er ikke for svake i hjertet. Traders som kan mage volatiliteten kan realisere store gevinster (eller tap) på sine stillinger veldig raskt. Når det er sagt, når du handler disse ville instrumentene, må du kontrollere den underliggende aktiva de sporer slik at du kan få en følelse av retning de vil ta hver handelsdag. Videre bør handelsfolk som satser på disse midlene ha en tilstrekkelig risikostyringsstrategi på plass og være klar til å avslutte sine posisjoner på slutten av hver markedsdag. I et innlegg for noen år siden argumenterte jeg for at leveranseført ETF (spesielt den tredobbelte handlet de) er uegnet for langsiktige beholdninger. I dag vil jeg presentere forskning som tyder på leverte ETF, kan være svært egnet for kortvarig handel. Forskningen i spørsmålet ble nettopp publisert av prof. Pauline Shum og hennes samarbeidspartnere ved York University. Her er den enkleste versjonen av strategien: Hvis en aksjemarkedsindeks har opplevd en avkastning gt 2 siden de foregående dagene nær den nåværende tiden klokken 14:15 ET, kjøper du denne indeksen (via futures, ETFs eller aksjekomponenter ) med en gang, og avslutte på tett med en markedstype. Omvendt hvis avkastningen er lt -2. Den årlige gjennomsnittlige avkastningen fra juni 2006 til juli 2011 ble funnet å være høyere enn 100. Nå er denne strategien faktisk ganske kjent blant institusjonelle handelsmenn, selv om dette er første gang jeg ser resultatene som ble publisert. Årsaken til at det fungerer, er også ganske kjent: det har å gjøre med at hver leveranseført ETF trenger å balansere på markedet tett for å holde sin løftestang konstant (ved x2 eller x3, avhengig av fondet). Hvis markedsindeksen går opp, må fondet kjøpe komponentbestandene ellers, det må selge aksjer. Hvis det er stor markedsbevegelse (med absolutt avkastning gt 2) siden forrige lukk, vil mengden bestander som må kjøpes eller selges, tilsvarende være større, noe som resulterer i fart i alle de aksjene nært nært. Denne strategien tar sikte på å forutse denne rebalansen for å utnytte forventet momentum. Det har blitt estimert at om markedet beveger seg med 1, kan rebalansen utgjøre opptil 16,8 av markedets nært volum, slik at den fremkalte momentum kan være betydelig. Nå hvem betaler for denne fortjenesten for de momentumhandlerne Hvorfor, kjøp-og-hold investorer, selvsagt. Dette tapet for ETFene viser seg som sporingsfeil, noe som resulterer i en kostnad på så mye som 5 per år for kjøp og kjøp av investorer. En annen grunn til at vi ikke bør være en av investorene. Som Prof. Shum påpekte, hvis du handler denne strategien, lever i dag, vil du sannsynligvis få en lavere avkastning på grunn av alle de momentumhandlere som kjørte opp prisveien før i nærheten. Det kan imidlertid være en forbedringsfaktor på jobben her: Denne momentum er proporsjonal med ETFs NAVof. Etter hvert som deres NAV går opp med tiden (enten på grunn av ekstra abonnement eller positiv markedsavkastning), bør avkastningen i denne strategien også øke. Nå for noen offentlig tjeneste kunngjøringer: 1) Et selskap som heter Level 3 Data Corp selger proprietære data som indikerer kjøp og salg av press på aksjer. Deres interne backtests viser at å legge disse dataene til noen vanlige aksjehandelsstrategier, dobler hovedsakelig deres avkastning. En forklarende video er tilgjengelig, og jeg hørte at de tilbyr 3 måneders gratis prøveversjoner. 2) London Systematic Traders (LST) Club har bedt meg om å si noen ord om deres nye initiativ til å bygge et sentralt samarbeidssamfunn i London av handelsmenn, utviklere og forskere. LST har som mål å være i skjæringspunktet mellom handelsmenn, utviklere og kjennere med en sterk fokus på samfunnsbygging og kunnskapsutveksling, og gir et handelsnettverk med et meget spesielt fokus på systematisk, algoritmisk (dvs. automatisert) eller kvantitativ handel. Medlemskapet er gratis og åpent for alle med interesse for de ovennevnte emnene. På fredag ​​23. november forventer jeg å være vert for en QampA-sesjon med medlemmer av LST (se 2 ovenfor) på Apex Hotel i London. Alle er velkomne. Vennligst besøk deres hjemmeside for detaljer. 3) Jeg skal gjennomføre mine Backtesting og Statistical Arbitrage workshops i London, 19-22 november, og ser frem til å se noen av våre lesere there17 ETFs for Day Traders Investorer av alle turer har tatt ETFs som investeringskøretøy av valg når det kommer å få tilgang til nesten hvilken som helst aktivaklasse i det globale markedet. Vedvarende innovasjon i det byttehandlede universet har ytterligere drevne ETPer i forkant av mange radarskjermbilder fra aktive traders8217 gitt den varierte og voksende sammensetningen av likvide finansielle instrumenter. Bortsett fra de inneboende transparens - og diversifiseringsfordelene knyttet til børsnoterte fond, har handelsmenn også kommet for å omfavne den flytende og kostnadseffektive naturen til disse verktøyene, se ETF Technical Trading FAQ. Som sådan har daghandlere tatt med disse finansielle instrumentene som levedyktige verktøy for å oppnå billig og utrolig flytende eksponering mot ethvert hjørne av markedet. Hvorvidt det å kjøpe i et leveransert NASDAQ-fond før Apple rapporterer inntekter i påvente av et blowout-kvartal eller selger gull etter pessimistiske FOMC-minutter, har ETF med rette oppnådd respekt for mange erfarne daghandlere, se også Hvordan spiller Schiffs 5000 Gold Prediction. Nedenfor dekker vi 17 av de 100 mest likvide ETFene etter handelsvolum, og fremhever eksempler når hver enkelt kan komme til nytte for de som ønsker å gjøre et korttidsbud: 17. Industrial Select Sector SPDR (XLI) Dette tilbudet fra State Street kan komme Praktisk for de som ønsker å tappe inn innenlands industri sektor rett før (eller etter) relevante økonomiske data er utgitt. Pass på at du har denne ETF-en på radarskjermen din første virkedag etter slutten av hver måned, da ISM-produksjonsdata treffer gaten denne figuren er utarbeidet på grunnlag av en undersøkelse av innkjøpschefer i den amerikanske produksjonsindustrien. 16. SampP 500 VIX Kortsiktige Futures ETN (VXX) For de som trives på store svinger i pris, kan dette ETN være ditt drømverktøy. VXX tilbyr eksponering for volatilitet futures, og som sådan kan den benyttes som sikringsverktøy i forbindelse med andre stillinger, eller som et frittstående handelsinstrument. Hold øynene på denne ETN hver torsdag som ukentlig arbeidsledighetsdata kommer ut på hjemmefronten. Dette tallet gjenspeiler antall personer som har innlevert for arbeidsledighetstillegg for første gang i løpet av den siste uken, og gir hyppig innsikt i arbeidsmarkedets helse . 15. United States Natural Gas Fund (UNG) Commodity Traders kan dra nytte av denne beryktede volatile ETF hver uke som Naturgass lagringsdata kommer ut. Denne rapporten treffer gaten hver torsdag og profilerer antall kubikkfot brensel holdt i løpet av den siste uken, noe som gir investorer og handelsfolk likt innblikk i tilbuds - og etterspørselsforhold fremover, se 25 måter å investere i naturgass. 14. DB USD Index Bullish (UUP) Å få eksponering mot dollar-indeksen kan komme til nytte for de som ønsker å satse på inflasjonsforventninger før (eller etter) KPI er utgitt. Denne ETP kan være et nyttig verktøy for å dra nytte av når amerikanske forbrukerprisindeksdata treffer Wall Street ca. 15 dager etter slutten av hver måned, samler denne statistikken prisendringen for en kurv av fellesvarer og tjenester som kjøpes av forbrukerne, merk at Kjerne KPI-data utelukker mat og energi Se også King Dollar ETFdb Portefølje. 13. Ultra DJ-UBS-råolje (UCO) UCO er et Futures-basert produkt som tilbyr 2x levetidsposisjonering mot prisen på råolje. Råolje inventar data kan sikkert gi denne ETP grunnleggende grunner til å hoppe i begge retninger som handelsmenn reagerer på inventar data fra den siste uken hver onsdag morgen se også 25 måter å investere i råolje. 12. SPDR SampP Retail ETF (XRT) Traders og investorer vekker oppmerksomhet til forbrukerdiskretionær sektor hver måned som amerikanske detaljhandelsdata blir utgitt. XRT er langt det mest flytende verktøyet i skuret for de som ønsker å fokusere spesielt på innenlands detaljhandel, og denne ETF kommer til nytte for å tappe inn i markedet før et stort navn forhandler rapporterer kvartalsinntekter eller for å lage et spill i påvente av en bedre - forventet detaljhandelrapport. 11. MSCI Japan Index Fund (EWJ) Denne ETF er nyttig for de som ønsker å satse på japansk økonomisk vekst og inflasjonsforventninger etter det månedlige Bank of Japan-policymøtet og rentebeslutningen. BoJ utgir sin rentebeslutning sammen med en kommentar til den økonomiske utviklingen i og utenfor landet i midten av hver måned, og bringer søkelyset på japanske aksjemarkeder og likevel EWJ. 10. MSCI Germany Index Fund (EWG) tyske aksjer og EWG kommer i fokus for mange handelsfolk hver måned etter utgivelsen av de nyeste tyske inflasjonsdataene, og bidrar til å kaste lys over helsen til uten tvil den viktigste euroen sone medlem nasjonen. Som den største eurosoneøkonomien har tysk KPI en stor innflytelse på inflasjonene i regionen, samt tiltak fra Den europeiske sentralbanken, se Euro Free Europe ETFdb Portefølje. 9. UltraShort Euro ETF (EUO) Denne inverse 2x-leverte valutaen ETF kan være et kraftig verktøy for de som er villige til å satse på hvordan Euro vil handle i forhold til amerikanske dollar i valutamarkedet. EUO kan tjene som et levedyktig handelsverktøy på daglig basis eller som et spillinstrument før relevante økonomiske utgivelser, som for eksempel de europeiske sentralbankens rentemelding og pressekonferanser. 8. FTSE China 25 Index Fund (FXI) Denne ETF er mindre enn ideell for de som ønsker å etablere en godt diversifisert eksponering mot kinesiske aksjer over langdistanse, gitt sin grunne, toppsvare portefølje. Men når det gjelder daghandel China8217s aksjemarked, er FXI langt det beste verktøyet for jobben, denne ETF har også et aktivt opsjonsmarked, slik at handelsmenn kan ansette mer sofistikerte strategier. Se også hvorfor du bør selge FXI, kjøp GXC. 7. SPDR Homebuilders ETF (XHB) Uansett om du følger nye boligsalg, boligstart, byggetillatelser eller eksisterende hjemsalgsdatautgivelser, er XHB den mest populære ETF som gir tilgang til den amerikanske hjemmebyggebransjen. Hver av de ovennevnte tallene utgis månedlig og tilbyr tilbakevendende innsikt i helsen til det innenlandske eiendomsmarkedet. 6. Barclays 20 Year Treasury Bond Fund (TLT) Dette er det mest likvide renterettinstrumentet på markedet, og som sådan omfatter mange daghandlere TLT når det kommer tid til å flykte til de trygge havnene. TLT sporer langsiktige amerikanske statsobligasjoner som gjør det til et ideelt fond å kjøpe i forventning om aksjemarkeds turbulens, eller ta en kort posisjon hvis kjøp av eufori sannsynligvis vil feie over Wall Street, se også Slik spiller du en Treasury-boble med ETFer. 5. MSCI Australia Index Fund (EWA) Australia8217s økonomi har et viktig sted på verdensplan, og det burde ikke være en overraskelse at denne australske aksje ETF er en av de mest likvide fondene i det byttehandlede universet. Enten det er en innsats før Australia8217s kvartalsvise BNP-rapport eller sentralbankens avgjørelse, er EWA det mest populære verktøyet for å oppnå eksponering for denne velstående ønasjonen. 4. Emerging Markets ETF (VWO) Når det gjelder økt risikoeksponering i tider med aksjemarkeds eufori, kan VWO være det perfekte verktøyet, da det gir billig og likvid tilgang til den populære MSCI Emerging Markets Index. I tillegg til å betjene som et taktisk 8220risk on8221-verktøy, dobler VWO også som en stor kjernebygging takket være dens konkurransedyktige 0,20 utgiftsforhold og det faktum at it8217s er tilgjengelig, provisjon gratis til Firstrade. TD Ameritrade. og Vanguard kontoinnehavere. 3. DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) Flere og flere handelsmenn og investorer tapper inn i varemerkelagene takket være utviklingen av ETF-industrien som har ført utallige verktøy som gjør det enkelt å tappe inn i ulike futuresmarkeder. DBC er det mest populære instrumentet som tilbyr bred, futuresbasert eksponering for 14 av de mest omsatte og viktige fysiske råvarene i verden. 2. SPDR Gold Trust (GLD) Gull er uten tvil en av de mest favorittaktørene blant aktive handelsfolk, da det holder appell som både en trygg havn og sikring mot inflasjon, samtidig som den fungerer som en indikator på frykt og usikkerhet i det globale markedet. GLD er den mest populære fysisk støttede gull ETF på markedet, og tilbyr enorm likviditet og et aktivt opsjonsmarked for mer sofistikerte handelsfolk. Se Syv grunner til å hate gull som investering. 1. SPDR SampP 500 ETF (SPY) SPY tar hjem kaken når det gjelder å tilfredsstille selv de mest kritiske av dagens handelsmenn. Dette er uten tvil den største og mest populære ETF i verden. SPY tilbyr uovertruffen intradag likviditet og et av de mest aktive opsjonsmarkedene på Wall Street, og serverer utallige muligheter til å ansette selv de mest sofistikerte strategiene på en tick-by-tick grunnlag se også 5 tips ETF Traders Må Vet. Følg meg på Twitter SBojinov Disclosure: Ingen stillinger ved skrivingstidspunktet. Hvordan gull ETFer er skattet 25. juni 2014 ETF Performance Visualizer 24. september 2013 Store indekser returnerer etter år: En visuell veiledning 16. juli 2013 En visuell guide til ETF-universet 23. april 2013 Visuell historie av Dow Jones Industrial Average (Dow Jones Industrial Average DIA) 14. mars 2013 101 ETF-leksjoner Hver finansiell rådgiver bør lære 23. mai 2012 ETFdb-nyhetsbrev Gratis oppdateringer på ETFs, handlebare investeringsideer mer ETF-søkemotor Finn og filtrer ETFs for investeringsmål ETF Database er ikke en investeringsrådgiver, og noen innhold publisert av ETF Database utgjør ikke individuelle investeringsråd. Meningene som tilbys her er ikke personlige anbefalinger for å kjøpe, selge eller holde verdipapirer. Fra tid til annen kan utstederne av børsnoterte produkter nevnt her inneholde betalte annonser med ETF Database. Alt innhold på ETF Database er produsert uavhengig av reklameforhold. Les hele ansvarsfraskrivelsen.